• Интернет-трейдинг
  • Доверительное управление
  • Структурные продукты
  • Торговые роботы
Главная » Инвестиционная идея месяца

Идея 1. (для квалифицированных инвесторов)

Структурная нота с условной защитой капитала сроком на 2 года

 

Лукойл, ГМКНорНикель, Новатэк, ВТБ

15,9% годовых

 

Структурная нота “Autocall” дает возможность получить повышенный доход за счет привязки выплат по ноте к четырем базовым активам: АДР Лукойл, АДР Норильский Никель, АДР Новатэк и ГДР ВТБ.

 

Индикативные условия по продукту

Срок – 2 год

Валюта – Доллар США

Минимальная сумма инвестирования – 50 000 USD

Наблюдение – один раз в 2 месяца

Купонный период – 2 месяца

Autocall – 100% от цены Базовых активов на дату заключения сделки

Купонный барьер – 70% от цены Базовых активов на дату заключения сделки

Барьер на дату погашения – 70% от цены Базовых активов на дату заключения сделки

Купон – 2,65% в USD за каждый Купонный период (22% годовых)

 

Сценарий 1
   Если цена всех Базовых активов на конец купонного периода превышает или равна 100% цены на дату заключения сделки, нота досрочно погашается и инвестор получает 100% + купон.

Сценарий 2
   Если цена хотя бы одного Базового актива на конец купонного периода закрывается на уровне ниже 100% цены на дату заключения сделки, но выше или равна 70%, то инвестор получает купон. При этом нота продолжает действовать.

Сценарий 3
   Если цена хотя бы одного Базового актива на конец купонного периода закрывается на уровне ниже 70%, то нота досрочно не погашается, при этом купоны не выплачиваются.

 

При погашении

   Если цена всех базовых активов на дату погашения закрывается выше 70% цены на дату заключения сделки, то инвестор получает номинал + все неосуществленные купонные платежи.
   В противном случае инвестор становится покупателем одного из базовых активов (Лукойл, Норильский Никель, Новатэк, ВТБ), показавшего наибольшее падение на дату погашения.

 

Преимущества

   Возможная доходность по структурной ноте “Autocall” превышает доходность по обычному депозиту.
   Структурная нота “Autocall” дает возможность получения доходности каждые три месяца.
   Нота обеспечивает положительный доход даже при умеренно отрицательной динамике цены на Базовые активы.

 

Риски

   Нота не гарантирует 100% защиты инвестированного капитала и соответствует второму уровню риска*.
   Существует риск контрагента ноты

 

   Большим преимуществом ноты является тот факт, что инвестор имеет возможность получить купонный доход даже за те периоды, когда купон не был зачислен.
   Например, если в течение двух купонных периодов инвестор не получал купон, а на конец третьего Купонного периода цена всех Базовых активов закрылась на уровне выше 70% цены на дату заключения сделки, то инвестор получает в конце третьего периода купонной доход не только за третий период, но и за предыдущие два.
   При этом купоны выплачиваются в течение срока ноты в денежном выражении и остаются у инвестора после погашения ноты.

 

*Уровни риска

1 уровень100% Защита капитала – Инвестор не рискует первоначальным капиталом.
2 уровеньЗащита капитала при соблюдении условий – Первоначальный капитал и купон защищены в случае, если не происходит определенных рыночных событий.
3 уровеньЧастичная защита капитала – Определенная доля первоначального капитала и купонного дохода защищены.
4 уровеньЗащита капитала отсутствует – В случае неблагоприятного исхода инвестор несет риск вплоть до 100% первоначальных инвестиций.

Идея 2. (для миноритариев)

mts

Инвестиционная идея месяца
Ближайший семинар: Биржевой университет
Клуб инвесторов